Backtest: Bir Stratejiyi Geçmişte Sınamak
Backtest güçlü bir araçtır ama aşırı-uyum (overfitting) tuzağına dikkat.
Bu derste öğrenecekleriniz
- Backtest, stratejiyi geçmiş veride simüle eder.
- En büyük tuzak aşırı-uyumdur: geçmişi ezberlemek.
- Walk-forward ve survivorship bias kontrolü şarttır.
- FinAI onayı için ileriye dönük kâğıt-işlem testi gerekir.
Backtest nedir?
Bir stratejinin geçmiş fiyatlar üzerinde nasıl performans göstereceğini simüle etmektir. FinAI backtest motoru komisyon, slipaj ve stopaj vergisini de hesaba katar — çünkü Türkiye'de maliyetler getiriyi ciddi biçimde etkiler.
Dikkat edilmesi gerekenler
- Aşırı-uyum (overfitting): Geçmişe mükemmel uyan strateji, gelecekte çökebilir. Parametreleri geçmişe göre fazla "ayarlarsanız" gürültüyü ezberlersiniz.
- Walk-forward: Veriyi eğitim ve test diye ayırın; stratejiyi görmediği dönemde sınayın.
- Survivorship bias: Borsadan çıkmış/iflas etmiş şirketleri de hesaba katın, yoksa sonuç yapay olarak parlar.
Onay rozeti
FinAI'da bir strateji "Onaylı" rozetini ancak 6+ ay canlı kâğıt-işlem (paper trading) testini geçerse alır. Geçmiş ne kadar iyi olursa olsun, ileriye dönük kanıt aranır.
- Aşırı-uyum (overfitting)
- Modelin geçmiş veriye fazla uyup gerçek sinyal yerine gürültüyü ezberlemesi.
- Slipaj
- Emir verdiğiniz fiyat ile gerçekleşen fiyat arasındaki fark.
- Survivorship bias
- Sadece hayatta kalan varlıkları analize alıp sonuçları olduğundan iyi göstermek.
Hızlı sınav
Anladığını test et — yanlış cevap yok, sadece öğrenme.
.
Yatırım tavsiyesi değildir. Burada sunulan bilgiler genel niteliktedir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Geçmiş performans gelecekteki getiriyi garanti etmez. Yatırım kararları kişisel risk profilinize göre kendi sorumluluğunuzdadır.