Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji mercek altında
Finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, kulaktan dolma bilgilerle değil, veriye dayalı analizlerle hareket etmekten geçer. Bugün, sıkça konuşulan Momentum 90 Gün stratejisini XU100 (BIST 100 Endeksi) üzerinde, geçmiş verileri kullanarak titizlikle sınadık.
Stratejinin bu test dönemindeki performans özeti şu şekilde gerçekleşti:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +30,2% |
| Al-Tut getirisi | +56,6% |
| Sharpe oranı | -1.36 |
| Maksimum düşüş | -24,9% |
| İşlem sayısı | 14 |
Elde ettiğimiz veriler, test edilen dönem boyunca stratejinin toplam getirisinin +30,2% seviyesinde kaldığını gösteriyor. Aynı dönemde endeksi sadece alıp tutarak beklemek (Al-Tut getirisi) ise +56,6% kazanç sağladı. Diğer bir deyişle, bu özel zaman diliminde stratejimiz Al-Tut stratejisinin altında kaldı. Negatif bölgedeki -1.36 Sharpe oranı ve -24,9% seviyesindeki maksimum düşüş (drawdown) oranı da stratejinin risk-getiri dengesinde bu dönem özelinde zorlandığına işaret ediyor.
Dikkat: aşırı-uyum tuzağı
Finansal analiz yaparken en sık düşülen hatalardan biri "aşırı-uyum" (overfitting) tuzağıdır. Geçmiş verilere bakarak mükemmel şekilde optimize edilmiş bir strateji, gelecekte aynı performansı göstereceğinin hiçbir şekilde garantisini vermez. Piyasa koşulları sürekli değişir ve geçmiş, geleceğin kusursuz bir aynası değildir.
İşte tam da bu yüzden FinAI olarak temkinli ve bilimsel bir yaklaşımı benimsiyoruz. Platformumuzda bir stratejinin 'Onaylı' rozeti alabilmesi için sadece geçmiş testleri geçmesi yetmez; en az 6+ ay canlı kağıt-işlem (paper trading) testini başarıyla tamamlaması gerekir. Tek bir backtest sonucuna güvenerek gerçek sermaye ile pozisyon almak, yatırımlarınızı büyük risklerle karşı karşıya bırakabilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Burada sunulan bilgiler genel niteliktedir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Geçmiş performans gelecekteki getiriyi garanti etmez. Yatırım kararları kişisel risk profilinize göre kendi sorumluluğunuzdadır.