Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji mercek altında
Finansal stratejilerin gücünü anlamak için geçmiş performansını dürüstçe incelemek esastır. Bugün, Trend Onaylı Momentum stratejimizi, Borsa İstanbul'un önemli hisselerinden GARAN (Garanti BBVA) üzerinde detaylı bir backtest ile mercek altına aldık. Geçmiş veriler ışığında stratejinin nasıl bir performans sergilediğini inceleyelim:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +2,5% |
| Al-Tut getirisi | -54,2% |
| Sharpe oranı | -2.38 |
| Maksimum düşüş | -38,2% |
| İşlem sayısı | 4 |
İncelediğimiz bu özel dönemde, stratejimiz %2,5'lik bir toplam getiri sağlarken, aynı zaman diliminde uygulanan Al-Tut (Buy-and-Hold) stratejisinin %-54,2'lik önemli bir düşüş yaşadığını gözlemliyoruz. Bu sonuç, stratejinin ilgili dönemde Al-Tut stratejisini geçtiğini göstermektedir. Ancak, -2.38'lik Sharpe oranı ve %-38,2'lik maksimum düşüş gibi metrikler, stratejinin taşıdığı volatilite ve risk potansiyeli hakkında bize önemli ipuçları vermektedir. Dört işlemle bu sonuca ulaşan stratejinin, piyasa koşullarına göre farklı tepkiler verebileceği unutulmamalıdır.
Dikkat: aşırı-uyum tuzağı
Bu tür geçmişe dönük analizler değerli bilgiler sunsa da, her zaman akılda tutmamız gereken kritik bir nokta var: aşırı-uyum tuzağı. Geçmiş verilere mükemmel şekilde uyan bir strateji, gelecekte de aynı başarıyı göstereceğinin garantisi değildir. Piyasalar sürekli değişir ve dinamiktir.
Bu nedenle FinAI olarak, bir stratejinin 'Onaylı' rozetini kazanabilmesi için titiz bir süreç izliyoruz. Bir strateji, ancak 6 aydan uzun süren canlı kağıt-işlem testlerini başarıyla tamamladıktan sonra bu onayı alır. Tek bir backtest sonucuna dayanarak gerçek sermaye ile pozisyon almak, öngörülemeyen riskleri beraberinde getirebilir.
Kendi stratejinizi Backtest Laboratuvarında sınayın.
Yatırım tavsiyesi değildir. Burada sunulan bilgiler genel niteliktedir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Geçmiş performans gelecekteki getiriyi garanti etmez. Yatırım kararları kişisel risk profilinize göre kendi sorumluluğunuzdadır.