Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji Mercek Altında
Bugün FinAI laboratuvarımızda popüler bir stratejiyi mercek altına aldık: SMA Kesişimi 20/50. Bu stratejiyi, GPB (Garanti Portföy Karma Fon) üzerinde geçmiş verilerle kapsamlı bir backtest sürecinden geçirdik. İşte elde ettiğimiz sonuçların detaylı özeti:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +33,5% |
| Al-Tut getirisi | +45,1% |
| Sharpe oranı | -2.13 |
| Maksimum düşüş | -2,9% |
| İşlem sayısı | 1 |
Analiz ettiğimiz dönemde, stratejinin toplam getirisinin (+33,5%), basit bir 'Al-Tut' stratejisinin (+45,1%) gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu durum, stratejinin bu özel dönemde piyasa hareketlerini tam olarak yakalayamadığını gösteriyor. Negatif Sharpe oranı (-2.13) ve tek işlem sayısı (1) ise, stratejinin bu dönemde sınırlı etkinlik gösterdiğine işaret ediyor.
Dikkat: Aşırı-Uyum Tuzağı
Elde edilen bu sonuçlar, her backtest analizinde akılda tutulması gereken kritik bir noktayı bir kez daha vurguluyor: aşırı-uyum tuzağı. Geçmiş verilere mükemmel uyum sağlayan bir stratejinin, gelecekte de aynı performansı göstereceğinin garantisi yoktur. Piyasalar dinamiktir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların bir göstergesi değildir.
İşte bu yüzden FinAI olarak, bir stratejinin 'Onaylı' rozetini alabilmesi için çok daha sıkı kriterler uyguluyoruz. Bir strateji, ancak 6 aydan uzun süren canlı kağıt-işlem testini başarıyla geçtikten sonra bu rozete hak kazanır. Tek bir backtest sonucuna dayanarak gerçek para ile pozisyon almak, öngörülemeyen riskler taşıyabilir. Unutmayın, backtestler bir başlangıç noktasıdır, nihai karar mekanizması değil.
Kendi stratejinizi FinAI Backtest Laboratuvarında sınayarak keşfedin!