Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji Mercek Altında
Bugün, yatırım stratejilerini anlamak için kritik bir araca odaklanıyoruz: backtest. FinAI olarak, stratejilerinizi geçmiş verilerle test etmenin önemini biliyoruz. Bu yazımızda, popüler Momentum 60 Gün stratejisini XU100 (BIST 100 Endeksi) üzerinde geçmiş veriyle sınadık. İşte bu incelemenin detaylı özeti:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +23,1% |
| Al-Tut getirisi | +56,1% |
| Sharpe oranı | -1.51 |
| Maksimum düşüş | -18,2% |
| İşlem sayısı | 5 |
İncelememizin sonunda, stratejinin bu dönemde elde ettiği toplam getiri +23,1% olarak kaydedilirken, aynı dönemde Al-Tut (Buy & Hold) stratejisinin getirisi +56,1% seviyesinde gerçekleşti. Bu, Momentum 60 Gün stratejisinin belirtilen dönemde Al-Tut stratejisinin belirgin şekilde altında kaldığını gösteriyor. Sharpe oranı -1.51 gibi negatif bir değerle, stratejinin risk-getiri dengesinde iyileştirme potansiyeli olduğunu işaret ediyor. Ayrıca, maksimum düşüş (drawdown) -18,2% ile karşılaşan yatırımcılar için önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. Toplam 5 işlemle stratejinin bu dönemdeki performansına yakından baktık.
Dikkat: Aşırı-Uyum Tuzağı
Geçmiş verilerle mükemmel uyum sağlayan bir strateji bulmak cazip gelebilir. Ancak bu durum, 'aşırı-uyum' (over-fitting) tuzağını da beraberinde getirir. Bir stratejinin geçmiş performansı, gelecekteki başarısının kesin bir garantisi değildir; aksine, yalnızca belirli bir dönemin koşullarına özel olarak optimize edilmiş olabilir.
İşte bu yüzden FinAI'da, bir stratejinin 'Onaylı' rozetini alabilmesi için çok daha sıkı bir süreçten geçmesi gerekiyor. Bir strateji, en az 6+ ay boyunca canlı kağıt-işlem testinden başarıyla geçtikten sonra bu rozete layık görülür. Tek bir backtest sonucuna dayanarak gerçek parayla pozisyon almak, önemli riskler barındırır ve bu tür kararlar almadan önce kapsamlı bir değerlendirme yapılması esastır.
Kendi stratejinizi Backtest Laboratuvarında sınayın.