Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji Mercek Altında
Her yatırım stratejisi, bir hipotezden ibarettir ve bu hipotezin gerçek dünyadaki potansiyelini anlamak için geçmiş verilerle sınanması kritik öneme sahiptir. Bugün, popüler RSI Ortalamaya Dönüş stratejisini, TKM (TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu) üzerinde detaylı bir backtest ile mercek altına aldık. Elde ettiğimiz sonuçlar, stratejinin belirtilen dönemdeki performansını net bir şekilde ortaya koyuyor:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +0,0% |
| Al-Tut getirisi | +55,3% |
| Sharpe oranı | 0.00 |
| Maksimum düşüş | +0,0% |
| İşlem sayısı | 0 |
Görüldüğü üzere, test ettiğimiz bu dönemde söz konusu strateji, karşılaştırdığımız "Al-Tut" (buy-and-hold) stratejisinin önemli ölçüde altında kalmıştır.
Dikkat: Aşırı-Uyum Tuzağına Düşmeyin
Geçmiş verilerle yapılan testler, bir stratejinin potansiyelini anlamak için değerli bir adımdır. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, "aşırı-uyum" (overfitting) riskidir. Geçmiş verilere mükemmel şekilde uyan, ancak gelecekte aynı performansı sergilemesi pek olası olmayan bir strateji geliştirmek kolaydır. Unutmayın, geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
Bu nedenle FinAI olarak, bir stratejinin "Onaylı" rozetini kazanması için çok daha kapsamlı bir süreç izliyoruz. Bir strateji, ancak 6+ ay süren canlı kağıt-işlem (simülasyon) testini başarıyla tamamladıktan sonra onaylanır. Sadece tek bir backtest sonucuna dayanarak gerçek sermaye ile pozisyon almak, beklenmedik riskler taşıyabilir.
Kendi stratejinizi Backtest Laboratuvarında sınayın.