Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji Mercek Altında
Finansal piyasalarda bir stratejinin potansiyelini anlamanın en güvenilir yollarından biri, onu geçmiş verilerle dürüstçe sınamaktır. Bugün, FinAI olarak Trend Onaylı Momentum stratejimizi BIMAS (BİM Mağazalar) hissesi üzerinde geçmiş performansını incelemek üzere bir backtest'e tabi tuttuk. İşte bu analizin öne çıkan metrikleri:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +38,3% |
| Al-Tut getirisi | +23,3% |
| Sharpe oranı | -1.37 |
| Maksimum düşüş | -37,0% |
| İşlem sayısı | 6 |
Bu backtest dönemi boyunca, Trend Onaylı Momentum stratejisi %38,3'lük bir toplam getiri elde ederken, aynı periyotta hisseyi doğrudan alıp tutan bir yatırımcının elde edeceği %23,3'lük Al-Tut getirisini geride bırakmıştır. Ancak, Sharpe oranının -1.37 olması ve maksimum düşüşün (drawdown) %37,0 gibi önemli bir seviyede gerçekleşmesi, stratejinin risk-getiri dengesi ve volatilite yönetimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor