Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji mercek altında
Finansal stratejileri anlamanın en iyi yollarından biri, onların geçmiş performansını titizlikle incelemektir. Bugün, bu bakış açısıyla Momentum 60 Gün stratejisini ele aldık ve IPB (İş Portföy BIST Teknoloji Fonu) üzerindeki geçmiş verilerle nasıl bir performans sergilediğini analiz ettik. İşte bu backtest'ten elde ettiğimiz temel metrikler:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +25,6% |
| Al-Tut getirisi | +34,1% |
| Sharpe oranı | -1.92 |
| Maksimum düşüş | -6,8% |
| İşlem sayısı | 1 |
Tabloya baktığımızda, test ettiğimiz bu dönemde Momentum 60 Gün stratejisinin, IPB fonunda uygulanan basit bir Al-Tut (Buy & Hold) stratejisinin altında kaldığını görüyoruz.
Dikkat: aşırı-uyum tuzağı
Bir stratejinin geçmiş performansı, gelecekteki başarısı hakkında değerli ipuçları sunsa da, burada kritik bir noktayı unutmamak gerekir: aşırı-uyum (overfitting) tuzağı. Geçmiş verilere mükemmel bir şekilde uydurulmuş bir strateji, gerçek piyasa koşullarında aynı başarıyı gösteremeyebilir. Bu nedenle, FinAI olarak bir stratejiye 'Onaylı' rozetini vermeden önce, onu en az 6+ ay boyunca canlı kağıt-işlem (paper trading) ortamında titizlikle test ederiz. Unutulmamalıdır ki, tek bir backtest sonucuna dayanarak gerçek parayla pozisyon almak, beklenmedik riskler barındırabilir.
Kendi stratejinizi Backtest Laboratuvarında sınayın.