Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji mercek altında
Bugün, yatırım stratejilerinin geçmiş performansını değerlendirme serimizde, RSI Ortalamaya Dönüş stratejisini mercek altına aldık. Bu stratejinin, TI3 (TEB Portföy Para Piyasası Fonu) üzerindeki geçmiş verilerle nasıl bir performans sergilediğini inceledik. İşte elde ettiğimiz çarpıcı sonuçların özeti:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | -54,8% |
| Al-Tut getirisi | -89,0% |
| Sharpe oranı | -16.37 |
| Maksimum düşüş | -56,3% |
| İşlem sayısı | 1 |
İncelediğimiz bu özel dönemde, RSI Ortalamaya Dönüş stratejisinin, aynı varlık üzerindeki basit bir Al-Tut (Buy & Hold) stratejisine kıyasla daha iyi bir performans gösterdiğini belirtmek gerekir. Strateji, Al-Tut stratejisinin -89,0%'lık getirisine karşılık -54,8%'lik bir toplam getiri elde etmiştir.
Dikkat: aşırı-uyum tuzağı
Geçmiş verilerle yapılan backtestler, bir stratejinin potansiyelini anlamak için değerli bir başlangıç noktasıdır. Ancak, geçmişe mükemmel şekilde uyan bir stratejinin gelecekte de aynı başarıyı göstereceğinin garantisi olmadığını unutmamak hayati önem taşır. Bu duruma "aşırı-uyum" (overfitting) denir ve stratejinin sadece geçmişteki rastlantısal olaylara adapte olması riskini taşır.
Bu nedenle, FinAI olarak bir stratejinin 'Onaylı' rozetini kazanabilmesi için titiz bir süreç izliyoruz. Bir strateji, ancak 6+ ay süren canlı kağıt-işlem (paper-trading) testini başarıyla tamamladıktan sonra bu onayı alabilir. Tek bir backtest sonucuna dayanarak gerçek parayla pozisyon almak, öngörülemeyen riskler barındırabilir. Amacımız, yatırımcılarımıza en güvenilir ve sağlam temelli bilgileri sunmaktır.
Kendi stratejinizi Backtest Laboratuvarında sınayın.