Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji mercek altında
FinAI olarak, yatırım stratejilerinin potansiyelini anlamak için geçmiş verileri titizlikle inceliyoruz. Bu kapsamda, bugün Trend Onaylı Momentum stratejimizi AFA (Ak Portföy Hisse Senedi Fonu) üzerinde geçmiş performansıyla değerlendirdik. İşte bu analizin öne çıkan sonuçları:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +22,3% |
| Al-Tut getirisi | +64,8% |
| Sharpe oranı | -2.27 |
| Maksimum düşüş | -5,5% |
| İşlem sayısı | 2 |
İncelediğimiz bu dönemde, Trend Onaylı Momentum stratejisinin elde ettiği getirinin Al-Tut (Buy & Hold) stratejisinin altında kaldığını gözlemliyoruz.
Dikkat: aşırı-uyum tuzağı
Unutulmamalıdır ki, geçmiş verilere mükemmel uyum sağlayan bir strateji dahi gelecekteki performansı garanti etmez. Bu durum, finansal piyasalarda sıkça karşılaşılan 'aşırı-uyum' (overfitting) tuzağıdır. FinAI olarak bu riskin bilincindeyiz; bu nedenle bir strateji, 'Onaylı' rozetini ancak 6+ ay canlı kağıt-işlem testini başarıyla tamamladıktan sonra almaya hak kazanır. Tek bir backtest sonucuna dayanarak gerçek sermaye ile pozisyon almak her zaman ek riskler barındırır.
Kendi stratejinizi Backtest Laboratuvarında sınayın.