Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji Mercek Altında
Finansal stratejilerin geçmiş performansını anlamak, geleceğe yönelik kararlarımızda bize değerli ipuçları sunar. Bugün, bu anlayışı pekiştirmek adına Momentum 60 Gün stratejisini, Garanti Portföy Karma Fonu (GPB) üzerinde geçmiş verilerle detaylı bir şekilde inceledik. İşte bu analizin öne çıkan sonuçları:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +40,2% |
| Al-Tut getirisi | +54,8% |
| Sharpe oranı | -2.38 |
| Maksimum düşüş | -3,4% |
| İşlem sayısı | 1 |
İncelediğimiz bu dönemde, Momentum 60 Gün stratejisinin Al-Tut (Buy & Hold) stratejisinin altında kaldığını gözlemliyoruz. Bu, her stratejinin belirli piyasa koşullarında farklı performans gösterebileceğinin bir göstergesidir.
Dikkat: Aşırı-Uyum Tuzağı
Geçmiş veriler üzerinde yapılan testler, bir stratejinin potansiyelini anlamak için kritik olsa da, tek başına yeterli değildir. Geçmişe mükemmel bir şekilde uyan bir stratejinin gelecekte de aynı başarıyı göstereceğinin garantisi yoktur; bu duruma "aşırı-uyum" (overfitting) denir.
FinAI olarak bu riskin farkındayız ve bu yüzden stratejilerimizi titizlikle değerlendiriyoruz. Bir strateji, FinAI'da 'Onaylı' rozetini ancak 6+ ay süren canlı kağıt-işlem testini başarıyla tamamladıktan sonra kazanır. Bu uzun ve detaylı test süreci, stratejinin gerçek piyasa koşullarına adaptasyonunu ve sağlamlığını ölçmemize yardımcı olur. Tek bir backtest sonucuna dayanarak gerçek para ile pozisyon almak, yüksek riskler taşıyabilir. Amacımız, bilinçli ve verilere dayalı kararlar almanıza yardımcı olmaktır.
Kendi stratejinizi FinAI Backtest Laboratuvarında sınayın.