Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji Mercek Altında
Finansal piyasalarda stratejilerin geçmiş performansını dürüstçe incelemek, gelecekteki potansiyellerini anlamak için kritik öneme sahiptir. Bugün, FinAI olarak bir stratejiyi mercek altına alıyoruz: RSI Ortalamaya Dönüş. ASELSAN (ASELS) hisseleri üzerindeki geçmiş performansını detaylı bir backtest ile inceledik. İşte bu stratejinin o dönemdeki anahtar metrikleri:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +39,4% |
| Al-Tut getirisi | +662,5% |
| Sharpe oranı | -3.92 |
| Maksimum düşüş | -11,4% |
| İşlem sayısı | 5 |
Görüldüğü üzere, bu test döneminde RSI Ortalamaya Dönüş stratejisi, karşılaştırma kriterimiz olan 'Al-Tut' stratejisinin belirgin bir şekilde gerisinde kalmıştır. Bu sonuç, her stratejinin her zaman piyasadan daha iyi performans göstermeyeceğinin somut bir örneğidir.
Dikkat: Aşırı-Uyum Tuzağı
Ancak unutulmamalıdır ki, geçmiş verilere mükemmel uyum sağlayan bir strateji, gelecekte de aynı başarıyı göstereceğinin garantisi değildir. Bu durum, finansal piyasalarda sıkça karşılaşılan 'aşırı-uyum' (overfitting) tuzağını işaret eder. Geçmiş veriye aşırı uyum sağlayan bir strateji, gelecekteki piyasa koşullarındaki en küçük değişikliklerde bile beklenen performansı sergileyemeyebilir.
FinAI olarak bu riskin bilincindeyiz. Bu nedenle, platformumuzda bir stratejiye 'Onaylı' rozeti verebilmek için, en az 6 ay boyunca canlı kağıt-işlem ortamında başarılı bir şekilde test edilmiş olması şartını arıyoruz. Sadece bir backtest sonucuna dayanarak gerçek sermayenizle pozisyon almak, ciddi riskler barındırabilir. Yatırım kararlarınızı alırken her zaman kapsamlı araştırma yapmanız ve çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.
Kendi stratejinizi Backtest Laboratuvarında sınayın.