Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji Mercek Altında: Geçmiş Veriler Ne Söylüyor?
Her stratejinin bir hikayesi vardır ve bu hikaye en net geçmiş verilerle dinlenir. Bugün, FinAI olarak Trend Onaylı Momentum stratejimizi mercek altına aldık. Bu stratejinin TKM (TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu) üzerindeki performansını detaylı bir backtest ile inceledik. İşte elde ettiğimiz çarpıcı sonuçların özeti:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +51,5% |
| Al-Tut getirisi | +67,6% |
| Sharpe oranı | -1.37 |
| Maksimum düşüş | -3,7% |
| İşlem sayısı | 1 |
Backtest sonuçlarına baktığımızda, stratejinin genel performansının bazı önemli noktalarını görüyoruz. Toplamda +51,5% getiri sağlamasına rağmen, aynı dönemdeki Al-Tut stratejisinin +67,6% getirisinin altında kaldığını belirtmek önemli. Sharpe oranı -1.37 ve maksimum düşüş -3,7% olarak kaydedilirken, bu dönemde yalnızca 1 işlem yapıldığı dikkat çekiyor.
Aşırı-Uyum Tuzağına Dikkat!
Geçmiş veriler üzerinde yapılan testler, bir stratejinin potansiyelini anlamak için kritik bir başlangıç noktasıdır. Ancak, burada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta var: aşırı-uyum (overfitting) riski. Geçmişe mükemmel derecede uyan bir strateji oluşturmak mümkün olsa da, bu durum gelecekteki piyasa hareketlerini de aynı başarıyla tahmin edeceği anlamına gelmez. Piyasa koşulları sürekli değişir ve dün işe yarayan bir yaklaşım, yarın aynı performansı göstermeyebilir.
Bu nedenle FinAI'da, bir stratejinin 'Onaylı' rozetini hak etmesi için çok daha kapsamlı bir süreçten geçmesini şart koşuyoruz. Tek bir backtest sonucuna dayanarak gerçek parayla pozisyon almak yerine, stratejinin en az 6+ ay boyunca canlı kağıt-işlem (paper-trading) testini başarıyla tamamlaması gerekiyor. Bu uzun süreli forward test dönemi, stratejinin gerçek piyasa koşullarına adaptasyonunu ve sağlamlığını kanıtlaması için hayati önem taşır. Unutmayın, backtestler bir başlangıçtır; gerçek performans canlı piyasada kendini gösterir.
Kendi stratejinizi Backtest Laboratuvarında sınayın.