Bir stratejinin geçmiş davranışını dürüstçe inceliyoruz — aşırı-uyum riskini hatırlatarak.
Strateji Mercek Altında
Finansal piyasalarda sürdürülebilir başarının yolu, varsayımları kulaktan dolma bilgilerle değil, somut verilerle test etmekten geçer. Bugün, yatırımcıların sıkça başvurduğu Al ve Tut stratejisini TKM (TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu) özelinde geçmiş verilerle sınadık.
Yaptığımız backtest çalışmasının özet sonuçları şu şekilde:
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam getiri | +48,6% |
| Al-Tut getirisi | +54,4% |
| Sharpe oranı | 0.46 |
| Maksimum düşüş | -3,5% |
| İşlem sayısı | 1 |
Elde ettiğimiz veriler net bir tablo ortaya koyuyor: İncelediğimiz bu özel dönemde stratejimiz, Al-Tut stratejisinin altında kaldı. Bu sonuç, her stratejinin her piyasa döneminde aynı performansı gösteremeyeceğini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.
Dikkat: Aşırı-Uyum Tuzağı
Geçmiş verilere mükemmel şekilde uydurulmuş (overfitting) bir strateji hazırlamak oldukça kolaydır; ancak geçmişteki kusursuz uyum, gelecekteki kazancın asla bir garantisi olamaz.
FinAI olarak bu riskin bilincindeyiz. Bu nedenle platformumuzda geliştirilen bir stratejinin 'Onaylı' rozeti alabilmesi için sadece geriye dönük testlerden geçmesi yetmez; aynı zamanda 6+ ay canlı kağıt-işlem (paper trading) testinde de rüştünü ispatlaması gerekir. Yalnızca tek bir backtest raporuna güvenerek gerçek sermaye ile pozisyon almak, yüksek riskler barındırır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Burada sunulan bilgiler genel niteliktedir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Geçmiş performans gelecekteki getiriyi garanti etmez. Yatırım kararları kişisel risk profilinize göre kendi sorumluluğunuzdadır.